Матрица ковариационная

Матрица ковариационная — матрица вторых мо ментов re-мерной случайной величиныX,Xu ... Xmx2• *x =: A =* *x„Xnl * * • Xnnгде Хи = о21 = Е(Х, — Ex,у, х, к = pikOtOk — Е[(Х,— — ЕХ,){Хк — ЕХк)]. Здесь ЕХ, — математическое ожида ние X,, рш — коэффициент корреляции, X, и Хн и а2, — дисперсия случайной величины X,. Хы = Xш; ры — рш', Он = = 1. Изучение К. м. представляет интерес для геологии в связи с широким распространением дискриминантного анализа.