Математическое ожидание

Математическое ожидание случайной величины есть ее числовая характеристика. Если случайная величина X имеет функцию распределения F(x), то ее М. о. будет: Осex — J xaF(x). Если распределение Xдискретно, тоМ.о.:~О0хпрп, где х±, х-г, ... — возможные значения дискретной Nслучайной величины X; рi, р2, ...— соответствующие им ве роятности; п — пробегает некоторое множество индексовООп= 1 1ьйная величина с плотно*j xf(x)dx. Основные свойства М. о.: 1) Ес = с,если с — постоянная величина; 2) Е(Х + У) = ЕХ + ХУ, где X, у — случайные величины; 3) Е(ХУ) — Ех еу, если X, у — независимые случайные величины. На прак тике пользуются оценкой. М. о., называемой выборочным средним. Правильность определения оценки М. о. имеет большое значение, особенно при подсчете запасовершенная •